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本策略是以沪深300为基准标的，通过期货和现货进行对冲，期货以沪深300股指期货为投资标的，现货沪深300成分股作为股票池，进行定数触发和调仓，以获取收益的同时控制风险。 # coding=utf-8 from __future__ import print_function, absolute_im
2020-12-08
提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。 通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中，西蒙斯成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。由其运作的大奖章基金(Medallion)在1989-
2020-12-04
本报告导读： 我们详细阐述了均值回复思想，并构建了均值回复策略。过去近 5 年的时间里基于均值回复的行业配臵策略取得了 200%的收益，年化收益近 30%，胜率 67%，最大回撤 9%，夏普比率 1.6。超额收益达到 24.14%，交易胜率为 77.50%，接近 80%，最大回
2020-12-03
在17世纪30年代，成千上万的荷兰人被卷入了一股近乎疯狂的交易热潮中。 他们之中既有腰缠万贯的富商，也有沿街叫卖的小贩。 他们投机的商品既不是石油，也不是黄金，而是从遥远的东方引入荷兰的一种充满异国情调的、精妙雅致的花朵—&mdash
2020-12-02
在大盘偏弱的背景下,个股机会明显减少,投资风险也随之加大,如何在弱市中规避投资风险,同时把握弱市中的机会,为后市的运做赢得主动是摆在每个投资者,包括机构投资者面前的课题。有效的方案应该是多样化的,只要运做合理都可以收到良好的效果,在此,笔者提出一套选超
2020-11-30
提要 在大多数人的印象里，华尔街应该是经济学家、金融家、会计师、财务管理专家等人的地盘，他们所学所用无不与经济、金融等相关，巴菲特、索罗斯就是其中的典型代表。事实上，华尔街也确实在相当长的时期内都被这些人垄断，但以世界顶级数学家西蒙斯为
2020-11-27
本报告导读： 从股票换手率、涨停板、持有期收益、股价安全买入点、拐点分布等维度，比较了年线之上与年线之下股票价格走势特征的差异。 摘要：[Table_Summary] 股票在年线之上交易活跃还是年线之下? 沪深300指数成份股中，年线之上日
2020-11-26
对于宽客来说，进行量化交易的时候核心是什么?是在风险可控的情况下实现收益最大化。在主观交易的时候我们往往评判一个人交易水平的唯一标的是收益，很多时候我们只看到该用户有比较棒的收益，而往往忽略掉这些是否是在什么状况下获取的。本文我们不谈收益，只谈
2020-11-25
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